In Windows 7 è semplice settare lo sfondo ma è abbastanza complesso modificare la primissima schermata di Windows.
Logon Screen è un programmino freeware che fa questo facilmente ed è anche multilingua.
Dopo averlo installato è possibile settare l’immagine desiderata come come nuova schermata di logon.
Con un click destro sul desktop selezioniamo “Logon Screen”.
Quindi per settare lo sfondo va scelto “Set as logon background”.
Link: Logon Screen